„Управљање ризиком (програм Више школе за менаџмент и иновације)“ - курс 20.000 рубаља. из МСУ, обука 15 недеља. (4 месеца), Датум: 29.11.2023.
мисцеланеа / / December 01, 2023
Сврха предмета је да се код студената развије комплекс савремених теоријских и практичних знања и вештина из области идентификације, процене и супротстављања ризичним догађајима у предузећима. Смањите ризике и осигурајте сигурност пословања, изградите процесе управљања ризицима, извршите анализу и процену ризика, анализирајте финансијске ризике из перспективе могућности и услови за привлачење додатног капитала, управљање стратешким, оперативним и инвестиционим ризицима, мерење профитабилности пословања узимајући у обзир ризике. Управљање ризиком се сматра средством за постизање максималне профитабилности, узимајући у обзир ризик од могућих губитака. Управљање ризиком није технологија која вам омогућава да у потпуности избегнете губитке. Ризици губитка, посебно финансијски, прате сваки посао. Управљање ризиком вам омогућава само да предвидите могуће ризике и губитке, чиме елиминишете фактор изненађења, као и да развијете ефикасне методе за минимизирање губитака. Курс се фокусира на проучавање интегрисаног система управљања ризицима предузећа. Квалитативна и квантитативна анализа ризика. Фазе зрелости система управљања ризицима. Стандарди ИСО 31000 и ЦОСО ЕнтерприсеРискМанагемент.
Позиција: виши предавач на Вишој школи за менаџмент и иновације Московског државног универзитета Ломоносов, стручњак из области корпоративних финансија, пословни тренер
1. Ризици у савременом пословању.
Интеракција управљања ризиком са другим функцијама управљања.
Субјективност управљања ризицима.
Ризици: позитивна и негативна страна прогнозе. Ризици: управљање флексибилношћу (реактивно и проактивно). Ризици пословних процеса и ризици имовине.
2. Класификација ризика.
Методе за класификацију ризика за потребе доношења управљачких одлука. Контролисани и неконтролисани ризици.
Унутрашњи и екстерни ризици. Општи економски и политички ризици (еколошки ризици). Ризици пословног процеса: врсте и узроци настанка. Оперативни ризик – ефикасност, ефективност управљања инвестицијама. Ризик управљања – непознавање основа управљања ризицима, незаконите радње од стране менаџера компаније. Ризик информационе технологије је несклад између информационе технологије и компетенција компаније. Ризик лојалности – превара.
Ризици повезани са информацијама за доношење одлука. Оперативни ризик – неадекватност кључних индикатора учинка. Стратешки ризик је неадекватна процена вредности пословног модела.
Ризик финансијског тржишта – волатилност, ликвидност, концентрација кредитних ресурса, промене у кредитној политици банака.
3. Извори за развој теорије и праксе управљања ризицима. 4 извора за развој теорије и праксе управљања ризиком:
1. Статистика и теорија вероватноће.
2. Аутори су економисти.
3. Теорија поузданости.
4. Финансијске кризе (САД 1929, валутни крах 1967, Јапан 1987-89).
4. Култура управљања ризиком.
1. Ризик од апетита. Апетит за ризиком.
2. Класификација имовине (основна спекулативна са опцијом).
3. Култура ризика и контролно окружење.
4. Велики пословни промашаји узроковани неадекватношћу система управљања ризицима.
• Случајеви Сумитомо/Хаманака и ИСТОЧНА-ЗАПАДНА ОБАЛА (БЕЧ), 1980.
• Случајеви ЛТЦМ & Баррингс, 1990.
• Случајеви Енрон & ВорлдЦом, почетак 2000.
• Резултат је СОКС закон и каснији ЦОСО модел.
• Крах хипотекарних деривата 2008.
• Случај Социете Генерале / Кервел, 2008.
• Развој нових приступа регулацији управљања ризицима у 2010. години кроз нове неуспехе.
Наставак курса је у одељку за напредну обуку (упутства за одлазак на веб страницу Московског државног универзитета налазе се у следећим одељцима).
5. Процена ризика. Квантитативна анализа ризика.
1. Анализа ризика, њихова приоритизација.
2. Бета коефицијент.
3. ВаР (Валуе ат Риск) као алат за процену и доношење краткорочних одлука.
4. РОВ (Реал Оптионс Валуатион) као алат за процену и доношење дугорочних одлука у вези са инвестиционим пројектима.
5. Примена стабла одлучивања за доношење стратешких развојних одлука.
6. Радионица о израчунавању водећих индикатора ризика.
6. Мапа ризика као алат за анализу и контролу ризика.
Сврха и структура карте ризика.
Примери мапирања за различите индустрије.
Регистар ризика производног предузећа.
Састављање базе података о ризичним догађајима који су се десили. Ажурирање базе ризика: годишње и квартално. Процедуре и одговорна лица.
7. Модел управљања пословним ризицима.
1. Примена одредаба Сарбанес Оклеи закона у пракси управљања ризицима међународних компанија.
2. ЦОСО модел. Структура модела и анализа ризика пословања. Развој стратегија. Функционисање модела.
3. Интегрисани приступ организовању система управљања ризицима и интерних контрола Координација управљања ризицима и службе интерне контроле. Улога интерне ревизије.
8. Управљање процесним ризиком са анализом последица и узрока.
1. Процес управљања ризиком.
2. Потенцијални ризици процеса/функције/захтеви, значај и механизми настанка, мере за превенцију и детекцију, одређивање броја приоритета ризика и препоручене акције.
9. Развој мера против ризика.
Начини супротстављања ризицима. Диверсификација.
Избегавање. Мониторинг. Недостатак акције (свесно). Хеџинг.
Програми за избегавање ризика. Процена контролних последица антиризичних мера. Промена вероватноће да се догађај деси.
Трошкови за избегавање ризика, Карактеристике рада на ризицима ХСЕ групе и екологије, Искуство руских компанија у управљању ризицима.